Ⅰ 某公司財務人員預測未來一段時間A股票價格將上漲，於是在2月1日以每股5元的價格買入A股票6個月的看漲期權
C, 5000股×（215－200－5）－5000傭金＝45000
Ⅱ 如果我現在有A公司股票,是否可以賣出A公司看漲或看跌期權
中國股市都是T+1的,隔一天可以賣.
Ⅲ A公司向B發行以自身普通股為標的的看漲期權，為什麼股價上漲，而期權的公允價值會減小呢
一般理論上來說是買入或持有看漲期權時(注意一般表述里是沒有「買入或持有」這樣的字眼，但一般是當買入或持有來看的)，股價上漲公允價值增加。
必須注意A公司向B公司發行以自身普通股為標的的看漲期權，實際上A公司是向B公司出售或賣出看漲期權，而B公司才是看漲期權的買入方或持有方，故此A公司在面對股價上漲時，其所發行的期權的公允價值會減小的原因。
實際上這句話的關鍵在於是要區分期權是處於買方市場來說還是賣方市場來說。
Ⅳ 期權問題 看到一段話「5月1日，公司A的股價為67美元，「7月70看漲期權」的期權費是3.15美
根據你提供的內容只能粗略的計算，一般期權費=時間價值+內涵價值。
5月1日時，股價67，而看漲期權執行價70，說明為虛值期權，內涵價值為0，根據上面的公式，期權費3.15等於全部是時間價值3.15.
3周後，股價漲到78，這時期權為實值期權，期權的內涵價值為78-70=8，因為此時期權還未到期，所以還有時間價值，因此期權費應該是大於8的。具體時間價值怎麼計算，需要考慮Theta值的變化。
Theta是用來測量時間變化對期權理論價值的影響。表示時間每經過一天，期權價值會損失多少。theta=期權價格變化/到期時間變化。
Ⅳ 投資者A與某券商分別為看漲期權的買方與賣方，他們就M公司股票達成交易：期權的有效期限為3個月，協議價格
1.投資者有兩種選擇：第一種選擇是M公司股票在未來3個月股票價格高於或等於20元時不行權，期權虧損就是期權費的價格每股2元，即1000股共虧2000元；第二種選擇是M公司股票在未來3個月股票價格低於20元時行權，但其盈虧分三種情況：當股票價格在18元到20元之間，期權每股虧損0到2元，即1000股共虧0到2000元之間；當股票價格等於18元時，期權不會有任何盈利或虧損，原因是行權所得收益剛好抵銷期權費；當股票價格低於18時，期權每股盈利0到18元(注意看跌期權是有最大收益值的，原因是一般標的物其價格不會低於0)之間，即1000股共盈利0到1.8萬元之間。
2.除權基準價=(除權日前最後一個交易日收盤價+每股配股價格*每股配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)=(12+6*2/10)/(1+2/10+2/10)=9.43元
3.每股認股權價格=(當前股價+每股配股價格*每股配股比例)/(1+每股配股比例)-配股價格=(20+5*1/3)/(1+1/3)-5=11.25元
4.依題意可得該股票未來三年年末預計股票價格分別為17.6元、19.36元、21.296元。由於可轉換債券的轉換價值=當前股票價格/轉股價格*債券面值，故此可轉換債券的每年年末的轉換價值分別為880元、968元、1064.8元。由於該債券的票面利率高於市場利率，故此該債券的純債價值(或市價)在第一年和第二年末是高於該債券的面值加上當年應付利息即1110元(1000+1000*11%)，第三年則是該債券的面值加上當年應付利息(由於該債券存續期是三年，第三年年末是該債券到期兌付本金和當年利息)，由於該債券的純債價值高於該債券的轉換價值，故此不應轉換。
5.該項資產預期收益=無風險利率+貝塔系數*(市場預期收益率-無風險利率)=3%+0.5*(9.8-3%)=6.4%
Ⅵ 投資者A與某券商分別為看漲期權的買方與賣方，他們就甲公司的股票達成交易：期權的有效期為3個月。
三個月到期時，定義股份為X元一股
1、X>=20
投資者A會選擇執行期權，那麼以20元一股從券商買入1萬股，同時以X在交易所賣出1萬股。因此投資者共獲得收益(X-20)*10000-3*10000元
2、X<20
投資者A不會執行期權，那麼投資者虧損期初的期權費3*10000元
圖就是一條折線圖，當X<20時為Y＝-30000的水平線，之後為向右上的斜線。
Ⅶ 看漲期權
你好
我不知道樓主是不是知道期權中的有關概念，對我回答有不明的，可以給我短消息。
協定價格15元/股，就是執行價格為15元，期權費為0.5元/股，可以看出買入看漲期權的盈虧平衡點是15+0.5=15.5元，即，當股市上的股票價格超過15.5元時行權才有收益。
所以投資者可以有三種操作方式：
1：當市場股價不高於15.5元時，選擇不行權，此時損失的是0.5元/股的權利金，即期權費，此時如果行權，虧損會更高；
2：當市場股價高於15.5元時，選擇行權，收益是實際股價超過15.5元的部分；
3：當市場股價高於15.5元時，期權費價格肯定已經高於0.5元，可以選擇期權對沖平倉，獲得期權買賣差價收益。
Ⅷ 假定投資者認為a公司的股票在今後六個月……投資收益率
是這樣算的，6個月後執行時，X=100 那麼你可以按100美元每股買入10000/100=100股，但你買期貨的話，就是到時候有100美元買入的資格，那麼你可以買入1000股*100美元/股=10萬美元，但是你可以選擇不執行，而進行平倉處理，到時的市價為120美元的話，選擇買入價位100美元的賣出期貨1000股（價值為0）進行平倉，那麼你的收益為1000*（120-100-10）=10000美元
而如果市價為80美元，你執行平倉的話，需要虧損10000美元，而你同時也可以選擇不執行平倉
，事實上是6個月後的期權價格一般不會跟現價一樣，會有那麼一點點波動的
Ⅸ 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
Ⅹ 求解答！
11. 一位投資者買了4月份到期的IBM股票看跌期權，執行價格為100美元，期權費為8美元。則在下列兩種情況下，這位投資者在到期日的利潤依次是（ ）
（1）到期日當天股價為110美元；
（2）到期日當天股價為95美元。
看跌期權在股票價格達到100美元以上即選擇不行權
（1）不行權，在持有股票的情況下：利潤=110-100-8=2美元每股；在純粹購買期權的情況下：利潤=-8美元每股；
（2）行權，利潤=100-95-8=-3美元每股