1. 假設某股票價格是10元,看漲期權的Delta為0.6,Gamma0.02,當股票價格從10元變到11元時，Delta變為（ ）
假設某股票價格是10元,看漲期權的Delta為0.6,Gamma0.02,當股票價格從10元變到11元時，Delta變為0.62
Gamma=Delta的變化
/
期權標的物價格變化=0.02
即：標的物價格變化1個點
Delta
變化0.02個點
Delta為0.6時
標的物從10元變為11元
Delta變化為0.6+0.02=0.62
2. 假設某看漲期權的Delta為0.8，當前股票價格是10元，看漲期權的價格是2元，當股票價格從10元變化到11元時，
Delta是0.8，即股票價格每漲1元時，看漲期權的價格漲0.8元，所以，股票價格從10元變化到11元時，看漲期權的價格是2+0.8=2.8元。
3. 求解，一個金融計算題，謝謝!
計算比較復雜，我就說一下解題思路和要點，剩下的事情你肯定能解決。
看漲期權定價公式是C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2)
d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t))
d2=d1-sigma*sqrt(T-t)
注意d1和d2是隨著股價S和T-t變化的。
無風險利率換算到天，r=2.8%/365
年波動率換算到天，sigma=36%/ sqrt(365)
（1）T-t=91-1=90，S=100，代入看漲期權公式。
（2）看漲期權空頭的風險是股票上漲，delta對沖應該是股票多頭，一份期權對應的股票數量是N(d1) ，1000份就是H1=1000×
N(d1) ，
T-t=91-1=90，S=100
（3）第二天 T-t=89 ， S=107，重新計算 H2=1000×
N(d1)，因為股票上漲，所以很可能H2比H1大，應該買入更多股票對沖，不管更大或更小，反正按照H2-H1調整股票頭寸。
第三天 T-t=88 ， S=96，因為股票下跌， 所以很可能H3比H2小， 按照H3-H2調整股票頭寸。
4. 股票期權中Delta是什麼意思
Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/期貨價格變化。
期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標的資產價格變動時，期權價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權價格變化/標的資產現貨價格變化。
認購期權的Delta值為正數(范圍在0和+1之間)，因為股價上升時，認購期權的價格也會上升。認沽期權的Delta值為負數(范圍在-1和0之間)，因為股價上升時，認沽期權的價格即會下降。等價認購期權之Delta值會接近0.5，而等價認沽期權的則接近-0.5。
例如，匯豐控股（005）150元認購期權的Delta值等於0.5元，即表示匯豐控股股價上升1元時，認購期權價格將隨而上升0.5元。同樣地，如果一個匯豐控股認沽期權的Delta數值是-0.4時，表示當匯豐控股價格上升1元時，期權金就會下跌0.4元。但投資者亦請注意，期權的Delta值會隨股價大幅變動而有所改變，有關Delta值預期對期權金之影響的變動率只適用於正股價出現輕微變動的時候。因此當股價出現大幅變動時，便不應使用Delta值來預測期權價格的變動。 期權莊家在市場提供流通量(即負責開出某期權系列的買賣價)時，若市場出現買賣對手後，他便會在該合約持有倉位。例如當對手向他買入一張認購期權合約，便等於他持有該認購期權的短倉。但因為通常他作為莊家的目的並非與對手對賭，故此他便需要為持倉作對沖。此時他便要決定需買入多少正股(因為持有認購短倉的風險是股價上升)作對沖之用，當中Delta便是其中一項幫助他計算對沖正股數目的風險變數。
5. 怎麼闡述對股票看漲期權空頭進行動態Delta對沖過程
如期權等非線性產品，產品價格價格同標的資產有著非線性關系，為了保證delta值保持中性，對沖交易要定期進行調整，這一調整過程叫做動態delta對沖過程。當交易員賣出看漲期權時，交易員為了將根據交易組合的delta值進行對沖鎖住收益，假設每份delta值為0.522，期權份數為100000份，則交易組合的delta值為52200，交易員需要借錢買入52200美元的股票對沖，同時支付相應的利息。當股票價格發生變化時，假若股票下跌，由於交易員賣出的是看漲期權，則該交易組合的delta值下降，交易員用於保持delta中性的股票價值就可以相應減少，即賣出部分手中股票。當價格上漲，交易員則許多持股票從而保持delta中性。若期權期滿時為虛值期權，對沖人是不會持有股票的
6. 一道關於看漲期權的計算題
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（行權時股票價格－30－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做
行使期權收益為：（30－行權時股票價格－3）×10000
什麼也不做損失為：3×10000＝30000
7. 求助！關於期權的DELTA的兩道計算題
B
ATM的時候Delta近似0.5，往ITM方向移動Delta會增大逐漸趨向1，往OTM方向移動會減小逐漸趨向0。Gamma在ATM的時候最大，往兩邊移動都會變小。
B
這題如果要計算，帶入公式就好了。但是其實可以直接判斷。持有股票的Delta為1，看漲期權Delta一定小於等於1。所以想要Delta中性，一定要賣出多於1000份的看漲期權。
8. 假設某股票價格是10元,看漲期權的Delta為0.6,Gamma0.02,當股票價格從10元變到11元時，Delta變為（ ）
假設某股票價格是10元,看漲期權的Delta為0.6,Gamma0.02,當股票價格從10元變到11元時，Delta變為0.62
Gamma=Delta的變化 / 期權標的物價格變化=0.02
即：標的物價格變化1個點 Delta 變化0.02個點
Delta為0.6時 標的物從10元變為11元 Delta變化為0.6+0.02=0.62
9. 某股票的看漲期權的價格為2元，執行價格為20元，如果到期時股票價格為
利潤就是3元每股，一張合約多少股，每股利潤乘以股數減去合約交易費用，就是總收入。